Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики
Кафедра Исследования Операций

БЕЛЯНКИН Георгий Андреевич (4.10.1971, г. Златоуст Челябинской обл.) – доцент кафедры.

Окончил среднюю школу №57 г. Москвы (1988), факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова (1993). Обучался в аспирантуре факультета ВМиК по кафедре исследования операций (1993-1996).

Кандидат физико-математических наук (1996), тема диссертации: «Исследование статистической игры распознавания» (научный руководитель В.В. Морозов).

В Московском университете работает с 1996 г.: младший научный сотрудник (1996–2002)

, научный сотрудник (2002–2004) старший научный сотрудник (с 2004) кафедры исследования операций факультета ВМиК.

Область научных интересов: теория игр, исследование операций, актуарная математика, математическое моделирование в экономике.

Научная работа Г.А. Белянкина посвящена исследованию игровых и оптимизационных задач в различных сферах экономики: задачам классификации, возникающим при распознавании объектов в условиях противодействия, задачам оптимального размещения инвестиций и оптимального управления долговыми обязательствами, задачам построения математических моделей в области страхования жизни и пенсии, задачам управления в страховании. Им разработаны методы построения оптимальных билинейных решающих правил в задачах статистического распознавания, разработан алгоритм построения оптимального управления долговыми обязательствами в условиях частичной детерминированности выплат, построена непрерывная модель, описывающая поведение портфеля договоров долгосрочного накопительного страхования, в некоторых предположениях определен вид оптимальной стратегии страховщика при его иерархическом взаимодействии со страхователями.

Читает лекционные курсы «Теория игр» и «Исследование операций». Руководит спецсеминаром «Теория принятия решений».

Автор около 25 печатных работ.

Основные публикации:

Вычисление вероятности ошибки распознавания для билинейного решающего правила // Вестн. Моск. ун-та, сер. 15: Вычислит. матем. и киберн., 1995, №8, с.30–37;

Расчет резервов страховых компаний по видам страхования, относящимся к страхованию жизни // Страховое Ревю, №12, 1996, с.30-38; №1, 1997, с.5–8, 57–60 (соавт. Соловьева Л.О., Сахаров В.С.);

Оптимальное распределение средств между инвестиционными проектами // Оптимизация и проектирование сложных систем – М.: 1998, с.71-83 (соавт. Борисов А.А., Васин А.А., Морозов В.В., Федоров В.В.);

Определение системы оптимальных штрафов и вознаграждений за досрочное расторжение договора смешанного страхования жизни // Труды 1-ой Всероссийской конференции по финансово-актуарной математики и смежным вопросам – Красноярск, 2002, т.1, с.12–20 (соавт. Семенов А.Ю.).